Aby formalności stało się zadość, przypomnijmy, że Nobla w tym roku otrzymali trzej amerykańscy ekonomiści: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen i Robert J. Shiller. Dwaj pierwsi pracują na University of Chicago, a Shiller na Uniwersytecie Yale. Od kilkudziesięciu lat ich wysiłki naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych z wyceną cen akcji i obligacji w dłuższym okresie. W tym celu Fama, Hansen i Shiller posłużyli się skomplikowanymi metodami matematycznymi, w których dziesiątki zmiennych układają się w zawiłe równania mające wykazać, czy ceny pójdą w górę czy w dół.

Statystyka ponad wszystko

Referowanie uzasadnienia naukowego przyznania Nagrody Nobla już od wielu lat mija się z celem. Wysiłki naukowe laureatów stają się bowiem coraz bardziej formalnie wyrafinowane, a jednocześnie coraz bardziej oderwane od rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza Larsa Hansena, który najobficiej wśród tegorocznych noblistów korzysta z metod statystycznych. Ekonomia jest jednak nauką, w której statystyka nie znajduje zbyt dużego zastosowania. Każdy ludzki wybór, każda decyzja zależy od wolnej woli, której nie sposób ująć za pomocą żadnego rachunku ani równania. To, że dotychczas pewne zjawiska wykazywały pewną współzależność, nie oznacza, że będzie się tak działo także w przyszłości. Z tego powodu przyznanie Nobla Hansenowi potwierdza jedynie tezę, że świat nauki nieustannie ucieka przed prawdziwą ekonomią, wierząc naiwnie, że metodami ściśle empirycznymi można zbadać wszystkie zjawiska świata ekonomii.

Hansen stworzył statystyczne narzędzie testowania wyceny aktywów, powołując się na prace swoich kolegów współlaureatów. Łącząc ze sobą wiele modeli, odkrył uproszczony sposób przewidywania ruchów cenowych na podstawie wielu różnych danych, a przynajmniej tak przekonuje w swoim uzasadnieniu Komitet Noblowski. Tego typu konstrukcje są oczywiście do pewnego stopnia ciekawe, lecz zasadniczo nie biorą pod uwagę szeregu istotnych czynników, których nie sposób wyrazić za pomocą liczb.